Opinião do Trade: Este foi o primeiro trade que utilizei uma séries de estudos que tenho feito para escolher ações e testar setups. Escolhi a USIM5 por que era o primeiro ativo mais forte no 3º Trimestre pela Força Relativa, mostra os ativos mais fortes e fracos em relação ao Ibovespa. Outro ponto é a avaliação de performance do papel no setup da MM9 pelo backtest feito nos últimos 3 anos (de 2009 à 2012). Podemos observar pelas estatísticas que o Ganho Médio (Average Profit) foi de 8,10% entre os 14 vencedores dos 46 realizados. Portanto, pode-se esperar algo entorno desta rentabilidade se der certo. E caso der errado, uma Perda Média de 3,33%. Assim, um Payoff de 2,43. A relação entre o ganho e perdas médios. 

Bom, inciei o trade tendo essas informações. Apesar de ter entrado 3 dias depois da média ter virado deu para pegar o desenrolar da alta. O papel no início fico meio de lado, até pensei que ia ser stopado, mas depois rompeu o topo anterior e foi embora. Subi bastante. Daí reverteu a média desceu, então levantei o stop para mínima e não aconteceu nada. E continuei. Só depois 4 dias aconteceu. Stop depois de de 25 dias do início, superior a Média de Dias de Estadia (Average Bars Held) que era de 15,14. Porém com lucro de 11,21%, acima do Ganho Médio que esperava. O tempo compensou o lucro. Enfim, fiquei contente de poder incorporar novos elementos para medir com mais precisão a operação.

O setup do IFR2 criado pelo trader brasileiro Alexandre Wolwacz (Stormer) tem sido uma estratégia excelente para compra o ativo quando ele está demasiadamente sobrevendido (IFR2 abaixo de 5). Este setup ao longo do tempo traz resultados muito consistentes para que o utiliza.

Configurações:

Gráfico Semanal ou Diário 

Índice de Força Relativa de 2 períodos (IFR2)

Média Móvel Exponencial de 5 períodos (MME5)

Média Móvel Exponencial de 49 períodos (MME49)

Sinais de Compra:

• Verificar o candle que fez o IFR2 ir para baixo de 5
• Comprar o fechamento deste candle
• Stop em 130% da amplitude deste candle plotado para baixo
• Maior segurança se os preços estiver acima da MME49

Sinais de Venda:

• Vender metade das ações ao valorizar: 2% (Diário) e 4% (Semanal)
• Continue na operação quando a MME5 estiver para cima
• MME5 para baixo trazer Stop para mínima do candle que fez isso
• Espere este Stop ser perdido para vender a outra metade das ações

Experimentação:

Apresentação da estratégia pelo próprio criador dela, o Stormer, em seu DVD "Tática IFR2". Neste pequeno trecho há esclarecimentos de detalhes operacionais.

• Média de 9 caindo, esperar que vire para cima; 
• Marcar máxima do candle que ocorreu a virada da média;
• No candle seguinte ao romper essa máxima executar entrada;
• Colocar o Stop na mínima do candle de entrada. 

Sinais de Venda:

• Aparecer candle que vire a Média de 9 
• Coloque o Stop na mínima dele e espere ser perdida

Experimentação:

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Este setup desenvolvido pelo Marcelo Pedrina, um trader brasileiro, tem chamado a atenção dentre os setups de Trend Following (Seguidores de Tendência). É um setup bem objetivo e extremamente rentável. Lembre-se, como todo setup seguidor de tendência, você irá errar mais do que acertar. Mas quando acertar, ganhar muito dinheiro, e quando errar perderá pouco devido a Stop. Neste caso, em particular, o Stop é definido com a ferramenta HiLo Activator (Disparador de Alta e Baixa), bem como a sua entrada na operação. Rentabilidade, segundo o Pedrina.

A motivação para entrar é o HiLo estar favorável, o cruzamento da média mais rápida pela mais lenta são só para indicar o momento certo de entrar no papel. Quando isto acontecer, no dia seguinte, espere a máxima do candle que deu este último sinal ser rompida e compre. 

O HiLo para a venda é o grande regulador, não importa mais as médias. Se o HiLo estiver desfavorável venda a posição. Enquanto o HiLo estiver favorável, pode-se colocar objetivo de 10% em relação ao preço de compra, este é um valor para a média dos ativos da Bovespa.

Bom, este setup é excelente para períodos bem direcionais do mercado, ou seja, aqueles com uma consistente tendência de alta ou baixa. Mercado de lado é péssimo para essa estratégia. Para veremos na prática, no meu gráfico a MME5, MME10 e MME21, estão em Verde, Vermelho e Azul, respectivamente. E as bolinhas roxas mostram o nível do HiLo. Observe o gráfico da PETR4 no final de Outubro/2011;

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O candle que tem o HiLo favorável está indicado pela seta 1, observe que no dia anterior as MME5 e MME10 já havia se cruzado, mas o HiLo estava desfavorável, além do fechamento estar abaixo da MME21. Enfim, a entrada pelo rompimento da máxima aconteceu no 19,52. Durante os próximos 10 candles o HiLo permaneceu favorável.

Até que no candle indicado pela seta 2, o preço fechou abaixo do HiLo, ou seja, tornou-se desfavorável. Esta é a hora de se livrar da posição, já vender no preço de fechamento (21,06). Caso este Trade tivesse sido realizado, teria conseguido 7,88% de valorização. Claro que se o HiLo não tivesse sinalizado sua saída, você poderia continuar a operação até atingir os 10%, que por muitas vezes é atingido.

Recentemente encontrei um simulador de Day-Trades, o TradingSim.com, que simula as movimentações fictícias da bolsa de NASDAQ em diferentes tempos gráficos (de 1min até 60min), onde é possível utilizar ferramentas como Fibonacci, Médias Móveis Simples e Exponenciais, Bandas de Bollinger, Índice de Força Relativa (IFR), MACD, Estocástico Rápido e Lento e Volume.

Como se já não fosse o bastante há a possibilidade de avançar no tempo (com três velocidades) para verificar se efetivamente a sua maneira de operar ou setup funcionaram para aquele trade. Tenho testado meus setups para Day-Trades e tenho tido um feedback rápido e bem instrutivo. No processo de errar/acertar vejo quais são meus vícios de trade e evoluído na melhorias dos setups. O Criador do site em seu twitter (Twitter TradingSim) dá várias dicas de trade e como usar o simulador. Aproveitem, usem sem moderação!